確立銀行業(yè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)框架

銀監(jiān)會(huì)3日發(fā)布《中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》（下稱“《意見》”）稱，將根據(jù)《第三版巴塞爾協(xié)議》確定的銀行資本和流動(dòng)性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。《意見》的發(fā)布確立了我國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的政策框架，銀監(jiān)會(huì)將于2011年完成《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》等配套監(jiān)管規(guī)章的修訂和發(fā)布工作，為2012年初開始實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)奠定基礎(chǔ)。

《意見》稱，在資本充足率監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)一是明確了三個(gè)最低資本充足率要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不低于5％、6％和8％。二是引入逆周期資本監(jiān)管框架，包括：2．5％的留存超額資本和0－2．5％的逆周期超額資本。三是增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1％。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11．5％和10．5％；若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行需計(jì)提逆周期超額資本。

明確系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估

《意見》稱，根據(jù)國內(nèi)大型銀行經(jīng)營模式以及監(jiān)管實(shí)踐，監(jiān)管部門將通過四個(gè)方面明確系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估，除了提高對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，還將從市場準(zhǔn)入、審慎監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等方面加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管。

銀監(jiān)會(huì)表示，監(jiān)管部門將明確系統(tǒng)重要性銀行的定義，通過考慮規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性和可替代性等四個(gè)方面因素，建立系統(tǒng)重要性銀行的評(píng)估方法論和持續(xù)評(píng)估框架。

銀監(jiān)會(huì)還優(yōu)化了資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法，擴(kuò)大資本覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，進(jìn)一步提高了交易性業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、場外衍生品交易等復(fù)雜金融工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。銀監(jiān)會(huì)還引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即一級(jí)資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4％，彌補(bǔ)資本充足率的不足，控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及銀行體系的杠桿率積累。

在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)提出，建立流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動(dòng)性比例、存貸比以及核心負(fù)債依存度、流動(dòng)性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負(fù)債集中度等多個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)測指標(biāo)，其中流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100％。同時(shí)，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立多情景、多方法、多幣種和多時(shí)間跨度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部監(jiān)控指標(biāo)體系。

在貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)提出，貸款撥備率（貸款損失準(zhǔn)備占貸款的比例）不低于2．5％，撥備覆蓋率（貸款損失準(zhǔn)備占不良貸款的比例）不低于150％，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。

各項(xiàng)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施都分別設(shè)置了過渡期。銀監(jiān)會(huì)表示，新標(biāo)準(zhǔn)自2012年1月1日開始實(shí)施，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于2013年底前達(dá)標(biāo)；對(duì)非系統(tǒng)重要性銀行，監(jiān)管部門將設(shè)定差異化的過渡期安排，并鼓勵(lì)提前達(dá)標(biāo)：盈利能力較強(qiáng)、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較少的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2016年底前達(dá)標(biāo)；個(gè)別盈利能力較低、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2018年底前達(dá)標(biāo)。

主要銀行已達(dá)到新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前國內(nèi)主要銀行已經(jīng)達(dá)到了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行的資本缺口很小，無需大規(guī)模補(bǔ)充資本。從長期來看，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長對(duì)銀行信貸供給的依賴性很強(qiáng)，為支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，銀行信貸規(guī)模需保持一定的增長速度，為持續(xù)達(dá)到資本充足率監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不可避免地面臨資本補(bǔ)充需求。需特別指出的是，即使不實(shí)施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，銀行也同樣面臨信貸擴(kuò)張所帶來的資本補(bǔ)充壓力。

上述負(fù)責(zé)人表示，基于“十二五”規(guī)劃綱要確定的GDP增長率、GDP和信貸擴(kuò)張之間的相關(guān)性、未來銀行業(yè)的盈利水平等進(jìn)行的實(shí)證分析結(jié)果表明，雖然未來5年銀行業(yè)將面臨一定的資本缺口，但將主要通過銀行內(nèi)部資本積累滿足資本監(jiān)管要求；隨著國內(nèi)資本市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行新增融資需求不會(huì)對(duì)國內(nèi)資本市場產(chǎn)生較大沖擊。

備受關(guān)注的中國版“巴塞爾Ⅲ”終于面世——銀監(jiān)會(huì)昨日宣布，將于2012年1月1日起施行銀行業(yè)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，全面提升資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，要求境內(nèi)銀行在過渡期結(jié)束后達(dá)標(biāo)。新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)銀行業(yè)提出了更為嚴(yán)格的資本要求。不過，銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前國內(nèi)主要銀行已經(jīng)達(dá)到了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行的資本缺口很小，無需大規(guī)模補(bǔ)充資本。新標(biāo)準(zhǔn)也不會(huì)對(duì)銀行體系的信貸供給能力產(chǎn)生較大沖擊，對(duì)GDP增長率的短期影響也很小。